基金概况
| 基金全称 |
申万菱信量化小盘股票证券投资基金(LOF)A |
基金简称 |
量化小盘A |
| 基金经理 |
王剑 |
| 基金代码 |
163110 |
运作方式 |
契约型开放式 |
| 成立日期 |
2011-06-16 |
基金托管 |
中国工商银行股份有限公司 |
业绩表现
| 产品名称 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近一年 |
近三年 |
今年以来 |
| 本产品 |
0.69% |
3.54% |
2.02% |
18.78% |
-2.42% |
5.73% |
过往业绩不代表未来业绩，投资有风险购买需谨慎。
基金经理
王剑
王剑先生，博士研究生。2015年起从事金融相关工作，曾任职于东证期货、浙商基金等。2020年12月加入申万菱信基金，曾任申万菱信智量混合型证券投资基金基金经理，现任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金、申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金、申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金、申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
风险收益特征
本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资品种，其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。
投资目标
本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以参与融资业务。本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票及存托凭证的资产不低于基金资产的 80%，投资于本基金界定的小盘股及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金应在基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
业绩比较基准
90% ×中证500收益率+10% ×银行同业存款利率（税后）
投资策略
本基金坚持数量化的投资策略，专注于小盘股的投资。基金管理人基于对国内股票市场的大量实证研究，专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型（简称“量化小盘投资模型”），作为本基金投资的核心。本基金的股票选择行为，都是基于该投资模型而定。
交易费率
认/申购费
| 申请金额 | 场外认购费率 | 场外申购费率 | 场内申购费率 | 场外特定认购费率 |
|---|
| 100万以下 | 1.20% | 1.50% | 0
| 0.60% |
| 100万(含)-500万 | 0.80% | 1.00% | 0 | 0.20% |
| 500万(含)-1000万 | 0.30% | 0.50% | 0 | 0.05% |
| 1000万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 500元/笔 |
赎回费
| 持有时间 | 场外赎回费率 | 场内赎回费率 |
|---|
| 7日以下 | 1.50% | 1.50% |
| 7 日（含）-1 年以下 | 0.50% | 0.50% |
| 1 年（含）-2 年以下 | 0.25% | 0.50% |
| 2 年以上（含 2 年） | 0.00% | 0.5% |
备注：以上信息详见公告
